0814补：今天文章漏写了两件事

刚才聊天才想起来

刚聊天才想起，今天文章（链接）漏写了两件事：

第一，我认为现在行情，如果你在做多，最好趁波动率低的时候，给自己买点“保险”。具体方法就是，你可以算一下你的多头的总暴露，然后认为自己愿意对冲多少，然后选择买——注意了：买远期的深度虚值spy put。比如，买明年6月的执行价730元的put（现在spy价格大概在776）。这样一但遇到大跌的时候，你这部分“保护”除了put期权本身的上涨，IV还会大涨，“戴维斯双击”，比较合算。。。注意，如果你已经有空头仓位了，那不一定买这个对冲保护。。。仅供参考。

第二，我认为现在行情，很大一个原因是夏季交易冷清的时候，波动率被压缩导致的。而波动率方面的量化资金，在压缩波动率的时候，会同时做多spx大盘，所以大盘最近获得一定的买盘。但是这种波动率压缩，我估计1-2周会适度“解开”（这就是为什么我做多了9月的vix），而当解开的时候，量化资金会同时平仓另一条腿——多头spx这部分。那这可能导致大盘下行。要注意这个风险！

刚才文章忘记这两个事了。聊天的时候才想起来。特别加上。顺祝周末愉快。

得，正好，我贴一下此时此刻我的仓位。如下